沈舒窈倒是也无所谓，反正该讲的东西都没变。
三个人做好准备，楚行之开始做报告。
谢砚舟听了一会，觉得他们的问题和对他作报告那次一样，还是太老实了。
大概是习惯了学术界的报告方式，和其它量化团队恨不得把最好的几个数字放大裱起来的方式不同，他们习惯用更保守客观的方式阐述自己的业绩，不管是做得好的地方还是不够理想的地方都一并列出来。
但即使是这样，谢砚舟还是能察觉到高管们的动摇。
就算只是用这样的方式报告，他们的业绩还是太亮眼了。
在过去一年股市大幅动荡好几次的情况下，他们的收益率不算太高，只有20%左右，但可怕的是他们的夏普指数超过了2.0，这种稳定性几乎可以逼近几个传说级别的量化基金，连带着让传统投资行业的高管们都起了警戒心。
但可惜的是，也是因为太过老实，他们虽然至少藏起了最关键的技术细节，但大概是考虑到说服力，他们还是多多少少透露了一些模型本身的结构和使用数据的方式，这也给了台下的人攻击的机会。
马上就有人提出疑虑：“夏普指数怎么可能这么高，这个数字一定有问题。波动率是怎么算的？无风险利率呢？”
楚行之倒是不以为忤，耐心解释：“其实我们用了相对比较保守的月度数据，无风险利率也用的是国债利率，所以这是个相对保守的数字。当然夏普指数也没有一直都这么高，这是最后两个月调整模型之后的结果，明年根据情况也有可能会降低一些。”
不少高管脸色阴沉起来，也就是说如果用其他模型组一些更讨巧的方法，他们的夏普指数还会更高？
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